| CIR利率模型的期权定价 |
| |
| 引用本文： | 李红,杨向群. CIR利率模型的期权定价[J]. 经济数学, 2007, 24(3): 244-247 |
| |
| 作者姓名： | 李红 杨向群 |
| |
| 作者单位： | 福州大学管理学院,福州,350002;湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 教育部高等学校博士学科点专项科研基金 |
| |
| 摘 要： | 本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.
|
| 关 键 词： | 跳跃扩散模型 欧式看涨期权 特征函数 傅立叶反变换 |
| 修稿时间： | 2007-04-13 |
PRICING EUROPEAN OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION MODELS AND STOCHASTIC INTEREST RATES |
| |
| Li Hong,Yang Xiangqun. PRICING EUROPEAN OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION MODELS AND STOCHASTIC INTEREST RATES[J]. Mathematics in Economics, 2007, 24(3): 244-247 |
| |
| Authors: | Li Hong Yang Xiangqun |
| |
| Abstract: | This paper discusses the pricing of European options when interest rate is stochastic under jump-diffusion models.By the use of Fourier inversion formulas,we get the pricing formulas of this option. |
| |
| Keywords: | Jump-diffusion models European options stochastic interest rates characteristic functions Fourier inversion formulas. |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
