| 应用接触过程构造股票价格模型 |
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| 引用本文： | 季美峰,王军.应用接触过程构造股票价格模型[J].北京交通大学学报(自然科学版),2007,31(6):77-80. |
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| 作者姓名： | 季美峰 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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北京交通大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.
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| 关 键 词： | 股票价格 接触过程 停时 临界值 |
| 文章编号： | 1673-0291（2007）06-0077-04 |
| 收稿时间： | 2006-07-15 |
| 修稿时间： | 2007-11-13 |
Study and Construction of Stock Market Price Using Contact Process |
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| JI Mei-feng,WANG Jun.Study and Construction of Stock Market Price Using Contact Process[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2007,31(6):77-80. |
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| Authors: | JI Mei-feng WANG Jun |
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| Abstract: | In this paper, a stock price model is constructed by applying contact process theory. By using a stopping time, we discuss the fluctuations of stock price at the supper-critical state and sub-critical state. At last, we prove that the characteristic function of the stock price convergences to the corresponding characteristic function of the levy process. |
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| Keywords: | stock price contact process stopping time critical value |
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