| 一类重灾风险模型的生存概率 |
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| 引用本文： | 毕秀春,张曙光,李荣. 一类重灾风险模型的生存概率[J]. 应用数学学报, 2012, 0(5) |
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| 作者姓名： | 毕秀春 张曙光 李荣 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026
2. 曲阜师范大学数学科学学院,曲阜,273165 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划 |
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| 摘 要： | 无法预料的索赔是导致保险公司破产的一大因素,这种情况引起的索赔大多不是同分布的.因此论文从这一实际情况出发,在Sparre Andersen风险模型的基础上建立了广义更新风险模型,并对重尾索赔分布F∈S*给出了生存概率的局部等价式和破产概率的尾等价式.文章结果刻画了特殊巨额索赔对公司运营状况的影响,对公司运营策略提供了理论基础.本文结果包含、推广并改进了许多已知结果,与经典结果相比,显示出了模型的优越性.
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| 关 键 词： | 破产概率 更新风险模型 重尾分布 广义更新风险模型 |
Survival Probability in a Risk Model Under Heavy-tailed Claims |
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| BI XIUCHUN , ZHANG SHUGUANG , LI RONG. Survival Probability in a Risk Model Under Heavy-tailed Claims[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2012, 0(5) |
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| Authors: | BI XIUCHUN ZHANG SHUGUANG LI RONG |
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