| 基于DFA的我国股票市场标度特性研究 |
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| 引用本文： | 都国雄,宁宣熙,胡永生.基于DFA的我国股票市场标度特性研究[J].南京师大学报,2007,30(3):48-53. |
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| 作者姓名： | 都国雄 宁宣熙 胡永生 |
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| 作者单位： | 南京航空航天大学经济与管理学院,江苏,南京,210016;南京工业职业技术学院,江苏,南京,210016;南京航空航天大学经济与管理学院,江苏,南京,210016;南京理工大学电子工程与光电技术学院,江苏,南京,210094 |
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| 摘 要： | 将消除趋势波动分析法(DFA)应用于我国沪深两市不同时间标度收盘指数的对数收益率序列,全面分析了我国股市的标度特性.发现标度指数随着考察时间的长短,即数据个数的不同而不同,但从长期来看,两市波动都存在持久性特征,而且收益率的绝对值序列和平方值序列的持久性更明显;在相同时间范围内,不同时间标度序列的标度指数相差不大,存在标度不变性;小标度时间序列存在多重分形特征.这些结果说明我国股票市场存在复杂的非线性动力学特性.
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| 关 键 词： | 经济物理学 股票市场 标度特性 持久性 标度指数 消除趋势波动分析法(DFA) |
| 文章编号： | 1001-4616（2007）03-0048-06 |
| 收稿时间： | 2006-08-20 |
| 修稿时间： | 2006-11-30 |
Researches on Scaling Properties of Chinese Stock Markets With DFA |
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| Du Guoxiong,Ning Xuanxi,Hu Yongsheng.Researches on Scaling Properties of Chinese Stock Markets With DFA[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2007,30(3):48-53. |
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| Authors: | Du Guoxiong Ning Xuanxi Hu Yongsheng |
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| Institution: | 1. School of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016,China;2. Nanjing Institute of Industry and Technology, Nanjing 210016,China;3. School of Electronic Engineering and Optoelectronic Technology, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | econophysics stock market scaling property persistence scaling exponent DFA method |
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