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| 求解时间分数阶B-S模型的高阶MQ拟插值方法 | |
| 引用本文： | 张胜良,黄俊贤.求解时间分数阶B-S模型的高阶MQ拟插值方法[J].数学物理学报(A辑),2022(5):1496-1505. |
| 作者姓名： | 张胜良 黄俊贤 |
| 作者单位： | 南京林业大学经济管理学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学基金(21YJC790162)；;江苏省社科基金“双碳”目标下苏北杨树产业碳汇价值实现机制及支持政策研究(22EYB010)~~； |
| 摘 要： | 拟插值是一种具有保形性的高精度无网格逼近方法,在工程上经常被用到.基于三阶multiquadric (MQ)拟插值,该文提出了一个求解时间分数阶Black-Scholes (B-S)模型的无网格数值方法,并讨论了该方法的稳定性和收敛性.数值结果表明,该方法具有高阶精度,对非均匀节点具有较好的实现能力. |
| 关 键 词： | MQ拟插值 B-S模型 期权定价 分数阶 |