混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略

再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用.本文在期望值保费原则下,考虑了再保险策略中原保险人和再保险人双方的利益,并以再保险双方各自总损失的VaR值的凸组合为目标函数,得到混合再保险中最优比例系数和最优自留额的理论解.进而,对最优解的各种情况进行了讨论和分析.本文的研究为保险公司的风险管理提供了决策依据.