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| 国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究 | |
| 引用本文： | 崔金鑫,邹辉文.国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究[J].系统科学与数学,2021(4):976-1006. |
| 作者姓名： | 崔金鑫 邹辉文 |
| 摘 要： | 基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具备显著的时变性,且易受到重大危机事件的冲击而增强.总体... |
| 关 键 词： | 国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 |