| 风险概率下不完全信号时内部交易 |
| |
| 引用本文： | 肖 凯,周永辉,况 山,舒 康.风险概率下不完全信号时内部交易[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2018,35(1):105-109. |
| |
| 作者姓名： | 肖 凯 周永辉 况 山 舒 康 |
| |
| 作者单位： | 贵州大学明德学院;贵州师范大学大数据与计算机科学院; |
| |
| 摘 要： | 针对不完全信息下双寡头交易,提出了风险资产交易市场中内部交易模型.内部交易者能获得私有信息,因此内部交易者利用私有信息进行投资获取利润;但是,当内部交易者对市场的有利情况进行分析后,他们以某风险概率投入交易量,此时内部交易者交易策略相同,期望利润更高,交易强度更大,释放的私有信息不变;由于内部交易者可以选择性投入交易总量,当投入交易量对自己有利时,他们投入大量交易量,因此,他们交易强度更大,能获得更高利润;内部交易者私有信息释放量只与交易量相关,与他们是否交易无关,所以,内部交易者选择性投入交易量会更有利.
|
| 关 键 词： | 内部交易者 噪声交易者 做市商 风险概率 不完全信号 |
Insider Trading about Incomplete Signal under Risk Probability |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《重庆工商大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《重庆工商大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
