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| 一类函系数ARCH-M模型的经验似然检验 | |
| 作者单位： | ;1.广州大学数学与信息科学学院;2.岭南师范学院数学与统计学院;3.广州大学经济与统计学院 |
| 摘 要： | 本文利用经验似然方法对一类函系数ARCH-M模型的非参数分量进行检验。首先讨论了该模型的参数估计及其渐进性质,其次利用估计方程构造了经验似然比统计量来检验模型的非参数分量是否为一已知函数。数值模拟结果表明论文所提出的检验统计量对备择假设是相当灵敏的。 |
| 关 键 词： | ARCH-M模型 经验似然 相对风险厌恶 |
The Empirical Likelihood Test for a Functional Coefficient ARCH-M Model |
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