| 基于退休金保险的期权定价 |
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| 引用本文： | 张鸿雁,杨刚.基于退休金保险的期权定价[J].经济数学,2003,20(3):29-34. |
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| 作者姓名： | 张鸿雁 杨刚 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083 |
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| 摘 要： | 本文引入一种基于退休年金的欧式看涨期权 ,它赋予合约持有者在退休年龄或其它年龄以某一约定的价格 (执行价格 )购买一份退休年金受益的机会 .通过建立相关的精算模型对一些特定情形的定价进行了阐述 ,并与传统的退休金合约进行了比较
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| 关 键 词： | 退休金保险 欧式看涨期权 二项模型 |
| 修稿时间： | 2002年11月27 |
OPTIONS PRICING ON PENSION INSURANCE |
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| Zhang Hongyan,Yang Gang.OPTIONS PRICING ON PENSION INSURANCE[J].Mathematics in Economics,2003,20(3):29-34. |
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| Authors: | Zhang Hongyan Yang Gang |
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| Abstract: | In this paper, we present a European call option on pension annuity, which gives the holder of the contract the opportunity to buy a pension annuity benefit for a given (strike) price at age of retirement or any other age. We illustrate the pricing for some particular cases by setting up the corresponding acturaial model, as well as comparison to traditional pension contracts. |
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| Keywords: | Pension insurance European call option Binomial model |
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