| SLTBL模型的Bayes分析 |
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| 引用本文： | 蔡俊娟,王海斌,王少锋. SLTBL模型的Bayes分析[J]. 数学研究, 2006, 39(4): 422-432 |
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| 作者姓名： | 蔡俊娟 王海斌 王少锋 |
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| 作者单位： | 1. 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;厦门海洋学院,福建,厦门,361005
2. 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005 |
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| 摘 要： | 利用M arkov cha in M on te C arlo技术对可分离的下三角双线性模型进行B ayes分析.由于参数联合后验密度的复杂性,我们导出了所有的条件后验分布,以便利用G ibbs抽样器方法抽取后验密度的样本.特别地,由于从模型的方向向量的后验分布中直接抽样是困难的,我们特别设计了一个M etropolis-H astings算法以解决该难题.我们用仿真的方法验证了所建议方法的有效性,并成功应用于分析实际数据.
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| 关 键 词： | ARMA模型 Bayes分析 双线性模型 时间序列 Gibbs抽样器 MarkovchainMonteCarlo Metropolis-Hastings算法. |
| 收稿时间： | 2005-11-17 |
| 修稿时间： | 2005-11-17 |
Bayesian Analysis of SLTBL Models |
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| Cai Junjuan,Wang Haibin,Wang Shaofeng. Bayesian Analysis of SLTBL Models[J]. Journal of Mathematical Study, 2006, 39(4): 422-432 |
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| Authors: | Cai Junjuan Wang Haibin Wang Shaofeng |
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| Abstract: | A Bayesian method is provided to analyze seperable lower-triangular bilinear time series models via Markov chain Monte Caro technique.To generate the sample by Gibbs sampler,we first derive all of the conditional posterior distributions.Since it is difficult to sample directly from the conditional posterior of the index in the models,a special Metropolis-Hastings step is designed.We demonstrate the proposed method by simulated and real examples. |
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| Keywords: | ARMA model Bayesian analysis Bilinear Models Gibbs sampler Markov chain Monte Carlo Metropolis-Hastings algorithm |
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