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| 条件异方差双门限自回归模型的门限和延时的小波估计 | |
| 引用本文： | 李元,叶维彰,黄香,谢衷洁.条件异方差双门限自回归模型的门限和延时的小波估计[J].应用数学学报,2001,24(3):361-376. |
| 作者姓名： | 李元 叶维彰 黄香 谢衷洁 |
| 作者单位： | 1. 广州大学数学系,广州510405 2. 香港理工大学应用数学系,香港 3. 北京大学概率统计系,北京100871 |
| 摘 要： | 本文讨论了条件异方差双门限自回归模型的门限和延时的识别问题，通过经验小波系数，给出了门限个数和门限以及延时的估计，在较弱的条例下，证明了所给的估计是相合的。 |
| 关 键 词： | 延时 门限 条件异方差 自回归模型 小波估计 非线性时间序列 DTARCH模型 |
WAVELET ESTIMATION OF THRESHOLDS AND TIME DELAY FOR A DOUBLE-THRESHOLD AUTOREGRESSIVE HETEROSCEDASTIC TIME SERIES MODEL |
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| LI YUAN.WAVELET ESTIMATION OF THRESHOLDS AND TIME DELAY FOR A DOUBLE-THRESHOLD AUTOREGRESSIVE HETEROSCEDASTIC TIME SERIES MODEL[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2001,24(3):361-376. | |
| Authors: | LI YUAN |
| Abstract: | Identification of thresholds and time delay for a double-threshold autoregressive heteroscedastic time series models is considered in this paper. The estimators of the thresh olds and time delay are given by empirical weavelet coefficients. Under mild conditions, it shows that these estimators are consistent. |
| Keywords: | Time delay thresholds conditional heteroscedasticity wavelet |
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