| 一类相依的双险种风险模型的破产问题 |
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| 引用本文： | 张冕. 一类相依的双险种风险模型的破产问题[J]. 经济数学, 2007, 24(4): 341-345 |
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| 作者姓名： | 张冕 |
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| 作者单位： | 阜阳师范学院数学系,安徽阜阳,236032 |
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| 摘 要： | 本文讨论了一类相关保险业务的风险过程,将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出最终破产概率的一般表达式.
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| 关 键 词： | 复合泊松过程 双险种风险模型 调节系数 EHang过程 破产概率. |
| 修稿时间： | 2007-03-20 |
THE RUIN PROBABILITY OF A CORRELATED DOUBLETYPE-INSURANCE RISK MODEL |
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| Zhang Mian. THE RUIN PROBABILITY OF A CORRELATED DOUBLETYPE-INSURANCE RISK MODEL[J]. Mathematics in Economics, 2007, 24(4): 341-345 |
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| Authors: | Zhang Mian |
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| Abstract: | In this paper we consider a doubletype-insurance risk model whose chaims processes are dependent.Firste we converted them to independent model.Then the general formula of the ruin probability for this model is given. |
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| Keywords: | Compound Possion process doubletype-insurance risk model adjustment Erlang process ruin probability. |
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