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回系数的广义根方估计及其模拟
引用本文:夏结来,郭祖超.回系数的广义根方估计及其模拟[J].应用数学,1994,7(2):187-192.
作者姓名:夏结来  郭祖超
摘    要:文献[1,2]中提出了回归系数的根方估计β^(k),当回归自变量间存在复共线关系时,β^(k)较回归系数的最小二乘估计β有所改善。本文将根方估计作一拓广,得出了回归系数的广义根方估计β^(K),其中K为对角阵。文中证明了广义根方估计β^(K)较β^(k)能更有效地改善最小二乘估计,并给出了广义根方估计的显式解,在此基础上,提出了广义根方估计的显式解和一种确定ki的方法。

关 键 词:广义  回归  有偏估计  根方估计
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