| 限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型 |
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| 引用本文： | 叶小青,蹇明,吴永红.限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型[J].经济数学,2004,21(3):209-214. |
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| 作者姓名： | 叶小青 蹇明 吴永红 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074;华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074;华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 本文在 (Simaan(1993) )组合选择的三参数模型的框架下 ,考虑了交易费用 ,限制卖空 ,提出了新的风险证券投资组合模型 ,并给出了风险投资最优比例的算法 .
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| 关 键 词： | 偏度 收益率 卖空 交易费用 遗传算法 |
| 修稿时间： | 2003年12月5日 |
PORTFOLIO THREE-PARAMETER MODEL WITH TRANSACTION COST AND SHORT SALE RESTRICTION |
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| Ye Xiaoqing Jian Ming Wu Yonghong.PORTFOLIO THREE-PARAMETER MODEL WITH TRANSACTION COST AND SHORT SALE RESTRICTION[J].Mathematics in Economics,2004,21(3):209-214. |
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| Authors: | Ye Xiaoqing Jian Ming Wu Yonghong |
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| Abstract: | In this paper, based on portfolio selection and Asset pricing Three-parameter Framework (Simaan(1993)), The author puts forward a new portfolio selection model with transaction cost and without short sale, In the end the author gives the algorithm of the new optimization problem. |
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| Keywords: | skewness return short sale transaction cost Genetic Algorithms |
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