| 美式看跌期权定价问题的修正C-N格式求解 |
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| 引用本文： | 徐友才,胡兵. 美式看跌期权定价问题的修正C-N格式求解[J]. 高等学校计算数学学报, 2009, 31(1) |
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| 作者姓名： | 徐友才 胡兵 |
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| 作者单位： | 四川大学数学学院,成都,610064;四川大学数学学院,成都,610064 |
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| 摘 要： | 1 引言 期权是最重要的金融衍生工具之一,是一种客观的选择权,它赋予其购买者一种在规定期限内按交易双方约定的价格(敲定价)购买或出售一定数量的某种金融资产的权利.
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| 关 键 词： | 期权定价 C-N 求解 美式 金融资产 交易所 选择权 购买者 |
MODIFIED C-N SCHEME FOR THE PRICE OF AMERICAN PUT OPTION |
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| Xu Youcai,Hu Bing. MODIFIED C-N SCHEME FOR THE PRICE OF AMERICAN PUT OPTION[J]. Numerical Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2009, 31(1) |
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| Authors: | Xu Youcai Hu Bing |
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| Affiliation: | Xu Youcai Hu Bing (College of Mathematics,Sichuan University,Chengdu 610064) |
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| Abstract: | In this paper,based on the modification of Crank-Nicolson scheme, we present a new numerical method for the problem of the price of American put option.By using the energy methods,we analyze the stability,convergence and error estimation of this method.Numerical results show that the method is effective. |
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| Keywords: | American put option variational inequality equations modified C-N scheme stability convergence |
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