| 最大熵——均值方差保费原则 |
| |
| 引用本文： | 张阚 丰雪. 最大熵——均值方差保费原则[J]. 数学理论与应用, 2006, 26(2): 32-34 |
| |
| 作者姓名： | 张阚 丰雪 |
| |
| 作者单位： | 沈阳农业大学基础部 沈阳110161 |
| |
| 摘 要： | 本为利用熵在金融市场的两个功能;度量风险资产的投资风险和推测资产的概率分布,抓住了不确定性的本质,用熵值来度量由概率分布向信息转化的不确定性,建立了新的保费原则;最大熵—均值方差保费原则,使保费的制定更趋于合理.
|
| 关 键 词： | 最大熵 概率分布 不确定性 保费原则 |
| 收稿时间： | 2005-07-07 |
Maximum Entropy-Mean Variance Premium Principle |
| |
| Zhang Kan, Feng Xue. Maximum Entropy-Mean Variance Premium Principle[J]. Mathematical Theory and Applications, 2006, 26(2): 32-34 |
| |
| Authors: | Zhang Kan Feng Xue |
| |
| Affiliation: | Shenyang Aricultural University, Shenyang, 110161 |
| |
| Abstract: | In this paper,we make use of the two function of entropy in the finance market;measuring the risk and conferring the probability distribution of risk assets,and get hold of the essence on the uncertainty,Measuring the uncertainty from probability distribution to information with entropy,we build a new maximum entropy-mean variance premium principle,which will make the premium more reasonable. |
| |
| Keywords: | maximum entropy probability distribution uncertainty premium principle |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
|
