| “自我融资”的数学表达和Black-Scholes方程的推导 |
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| 引用本文： | 陈波. “自我融资”的数学表达和Black-Scholes方程的推导[J]. 数学的实践与认识, 2006, 36(12): 165-168 |
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| 作者姓名： | 陈波 |
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| 作者单位： | 上海市应用数学和力学研究所,上海,200073 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 对L aw rence C.Evans提出的B lack-Scho les偏微分方程的一种基于“自我融资(self-financing)”的概念的推导方法进行改进和补充.我们采用离散时间模型对“自我融资”进行系统的分析,并给出直观的金融阐释和一个新的数学推导方法.我们的推导方法与L aw rence C.Evans的论述相辅相成,二者结合在一起,为“自我融资”的概念提供了一个完整的数学刻划.
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| 关 键 词： | Black-Scholes方程 自我融资 随机微积分 |
| 修稿时间： | 2004-11-01 |
An Complementary Interpretaton of Self Financing and the Derivaton of the Black-Scholes Equation |
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| CHEN Bo. An Complementary Interpretaton of Self Financing and the Derivaton of the Black-Scholes Equation[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2006, 36(12): 165-168 |
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| Authors: | CHEN Bo |
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| Abstract: | We study the discrete time model for the Black-Scholes equation proposed by L.C.Evans and derive a complement to Evans′ interpretation of self-financing.With this result,we reach a complete under standing of self-financing. |
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| Keywords: | Black-Scholes equation self financing stochastic calculus |
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