| 波动率服从马尔可夫链的期权定价 |
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| 引用本文： | 唐小娅,王秀美,奚振斐,宋国乡.波动率服从马尔可夫链的期权定价[J].现代电子技术,2005,28(2):31-33. |
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| 作者姓名： | 唐小娅 王秀美 奚振斐 宋国乡 |
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| 作者单位： | 西安电子科技大学,理学院应用数学,陕西,西安,710071 |
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| 摘 要： | 对服从马尔可夫链的波动率进行分析，通过二叉树方法计算美式期权的价值，避免复杂的随机波动率模型，改进了常数波动率的结果，获得与真实结果比较接近的数值解。
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| 关 键 词： | 随机波动率 Markov链 二叉树 停时 |
| 文章编号： | 1004-373X(2005)02-031-03 |
| 修稿时间： | 2004年9月26日 |
The Pricing of Option with Stochastic Volatility Following Markov Chain |
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| TANG Xiaoya,WANG Xiumei,XI Zhenfei,SONG Guoxiang.The Pricing of Option with Stochastic Volatility Following Markov Chain[J].Modern Electronic Technique,2005,28(2):31-33. |
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| Authors: | TANG Xiaoya WANG Xiumei XI Zhenfei SONG Guoxiang |
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| Abstract: | In this paper, by analyzing the stochastic volatility following the Markov chain, the valuation of American option based on binomial probability tree was given, that improved the results of constant volatility model, and got the closer result to the real price |
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| Keywords: | stochastic volatility Markov chain binomial probability tree time stop |
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