| 带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型 |
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| 引用本文： | 赵春茹. 带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型[J]. 甘肃联合大学学报(自然科学版), 2013, 27(1) |
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| 作者姓名： | 赵春茹 |
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| 作者单位： | 广州科技职业技术学院基础部,广东广州,510550 |
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| 摘 要： | 提出了一种基于Lie-代数法和Wei-Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到了CEV期权定价模型的解析解,并且我们发现,当模型不依赖时间时,该解析解的形式是相同的.另外,李代数方法较容易对代数结构较好的其他的期权进行定价,例如:带有交易费的单壁垒CEV期权的定价估计.
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| 关 键 词： | 期权 交易费 时间依赖 Lie-代数 波动率弹性不变 |
Constant Elasticity Option Pricing Model of Having Transaction Costs and Time-dependent |
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| ZHAO Chun-ru. Constant Elasticity Option Pricing Model of Having Transaction Costs and Time-dependent[J]. Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences, 2013, 27(1) |
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| Authors: | ZHAO Chun-ru |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | options transaction costs time-dependent Lie-algebraic constant elasticity of variance |
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