| 带跳的幂型支付欧式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 杨向群,吴奕东.带跳的幂型支付欧式期权定价[J].广西师范大学学报(自然科学版),2007,25(3):56-59. |
| |
| 作者姓名： | 杨向群 吴奕东 |
| |
| 作者单位： | 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10571051)，高校博士点专项科研基金资助项目(20040542006) |
| |
| 摘 要： | 假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程,且无风险利率,股票收益率、波动率均为时间函数,利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式。
|
| 关 键 词： | 幂型支付欧式期权 跳跃-扩散过程 等价鞅测度 |
| 文章编号： | 1001-6600（2007）03-0056-04 |
| 收稿时间： | 2007-01-29 |
| 修稿时间： | 2007年1月29日 |
Pricing of Exponential European Option under Jump-Diffusion Models |
| |
| YANG Xiang-qun,WU Yi-dong.Pricing of Exponential European Option under Jump-Diffusion Models[J].Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition),2007,25(3):56-59. |
| |
| Authors: | YANG Xiang-qun WU Yi-dong |
| |
| Institution: | College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha 410081 ,China |
| |
| Abstract: | Provided that stock price process is a jump-diffusion process,the rate of return and the volatility are functions of time,the pricing formula of exponential European jump option can be obtained with the principle of equivalent martingale measure. |
| |
| Keywords: | exponential European jump option jump-diffusion process equivalent martingale measure |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
