| 马氏环境下的一类离散风险模型 |
| |
| 引用本文： | 高珊,王正群. 马氏环境下的一类离散风险模型[J]. 应用数学与计算数学学报, 2008, 22(2) |
| |
| 作者姓名： | 高珊 王正群 |
| |
| 作者单位： | 1. 阜阳师范学院数学与计算科学学院,安徽阜阳,236032
2. 阜阳师范学院附属中学,安徽阜阳,236032 |
| |
| 基金项目： | 安徽省自然科学基金 |
| |
| 摘 要： | 文章主要讨论了马氏环境下的一类离散风险模型，其中在任意单位时间区间内的索赔情况由一三个状态的平稳马尔科夫链{Ik≥0）决定：Ik=0时，则第k个单位时间区间内没有索赔；Ik=1时，则发生一次X类索赔；Ik=2时，则发生一次Y类索赔．对此模型给出了条件破产概率的递推公式及某一特殊条件下的最终破产概率的上界．
|
| 关 键 词： | 风险模型 马尔科夫链 破产概率 |
A Discrete Risk Model in A Markovian Environment |
| |
| Gao Shan,Wang Zhengqun. A Discrete Risk Model in A Markovian Environment[J]. Communication on Applied Mathematics and Computation, 2008, 22(2) |
| |
| Authors: | Gao Shan Wang Zhengqun |
| |
| Affiliation: | Gao Shan~1 Wang Zhengqun~2 School of Mathematics , Computational Science,Fuyang Normal College,Anhui 236032,China. The Attached Middle School of Fuyang Normal College,China. |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | risk model Markov chain ruin probability |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
