| 一类有条件异方差的非线性自回归模型的高阶矩 |
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| 引用本文： | 吴国富 陈敏. 一类有条件异方差的非线性自回归模型的高阶矩[J]. 应用数学学报, 1998, 21(3): 371-376 |
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| 作者姓名： | 吴国富 陈敏 |
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| 作者单位： | 中国科学院应用数学研究所!北京，100080，中国科学院系统科学研究所!北京，100080，北京信息工程学院计算机系!北京，100101 |
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| 摘 要： | 本文对一类非线性时间序列模型ｘｔ＝φ（ｘｔ－１，…，ｘｔ－ｐ）＋εｔｈ（ｘｔ－１，…，ｘｔ－ｐ）给出了高阶矩的存在条件。
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| 关 键 词： | 条件异方差 非线性 自回归模型 高阶矩 |
THE HIGHER-ORDER MOMENTS OF A CLASS OF NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODEL WITH CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY |
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| WU GUOFU. THE HIGHER-ORDER MOMENTS OF A CLASS OF NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODEL WITH CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 1998, 21(3): 371-376 |
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| Authors: | WU GUOFU |
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| Abstract: | In this paper we examine the existence of higher-order moments for the followingnonlinear autoregressive model |
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| Keywords: | Conditional heteroskedasticity nonlinear autoregressive model higher-order moments |
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