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| 概率测度间差异性度量方法与不确定性及金融经济学应用 | |
| 作者姓名： | 张丽宏 林海嵩 王浩 |
| 摘 要： | 针对在Knight不确定性下的决策问题,本文基于非参数化的思想提出了一种新的概率模型之间差异的度量方法,以此规避参数化不确定性模型描述金融数据特征的损失.该度量方法对概率模型的形式没有限制,并且易于计算.在正态假设下,使用该度量方法的非参数化检验方法可以退化为一种更不易犯第一类错误的参数检验方法.本文将该度量方法应用于... |
| 关 键 词： | 概率测度 Knight不确定性 模糊性 金融 资产定价 |