风险投资组合的线性规划模型 |
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引用本文: | 邓刚毅,许剑勇,周斌.风险投资组合的线性规划模型[J].数学的实践与认识,1999(1). |
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作者姓名: | 邓刚毅 许剑勇 周斌 |
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作者单位: | 中国纺织大学!上海200051 |
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摘 要: | 对市场上的多种风险资产和一种无风险资产(存银行)进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标:总体收益尽可能大和总体风险尽可能小,而这两个目标在一定意义上是对立的。 本文给出组合投资方案设计的一个线性规划模型,主要思路是通过线性加权综合两个设计目标;假设在投件规模相当大的基础上,将交易费函数近似线性化;通过决策变量的选取化解风险函数的非线性。 模型的最大优点是:计算过程稳定性好,速度快,我们对各种加权因子,求得了最优化决策方案,从而得到问题的有效投资曲线。根据有效投资曲线,投资者可以由自己的主观偏好,直观地选择自己的投资方向。
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