一类索赔相关且带干扰的风险模型 |
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引用本文: | 赵翔华,尹传存. 一类索赔相关且带干扰的风险模型[J]. 数学物理学报(A辑), 2009, 29(6): 1657-1664 |
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作者姓名: | 赵翔华 尹传存 |
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作者单位: | 曲阜师范大学数学科学学院,山东,曲阜,273165 |
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基金项目: | 国家自然科学基金,山东省自然科学基金,教育部科学技术研究重点项目 |
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摘 要: | 该文讨论了索赔时间间隔与索赔量相关且带干扰的风险模型. 借助拉普拉斯变换研究了此模型的破产时刻、破产前瞬间盈余及破产时赤字三者的联合分布,得到了此联合分布拉普拉斯变换的一个分析表达式并讨论了当初始盈余值趋于无穷大时,此联合分布的渐近表达式.
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关 键 词: | 相关 带干扰的风险模型 拉普拉斯变换 |
收稿时间: | 2007-09-15 |
修稿时间: | 2008-07-16 |
A Jump-diffusion Risk Model with Dependence |between Claim Sizes and Claim Intervals |
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Affiliation: | School of Mathematical Sciences, Qufu Normal University, Shandong Qufu 273165 |
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Abstract: | Using Laplace transform, the paper studies the joint distribution of the time of ruin, the surplus prior to ruin and the deficit at ruin for the jump-diffusion model with a dependent setting, where the claim inter-occurrence times depend on the previous claim size. Exact analytical expressions for the Laplace transform of the joint distribution are derived. The asymptotic behavior of the joint distribution as the initial capital tends to infinity is discussed. |
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Keywords: | Dependence Jump-diffusion model Laplace transform |
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