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| 股指期货最优套期保值比率研究 | |
| 引用本文： | 余中林.股指期货最优套期保值比率研究[J].当代地方科技,2013(5):90-90. |
| 作者姓名： | 余中林 |
| 作者单位： | 西南财经大学证券与期货学院,611130 |
| 摘 要： | 股指期货的套期保值功能作为可行的转嫁风险的方式在社会生产中常常被用来进行成本、利润锁定。但在实际操作中,常常因为无法达到最优套期保值比率而无法取得理想的效果,本文旨在通过实证研究得出最优套期保值比率所谓几何 |
| 关 键 词： | 股指期货 最优套期保值比率 沪深300指数 |
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