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| 资产波动率为随机的信用等级迁移风险评估模型 | |
| 作者姓名： | 梁进 周汇慧 |
| 摘 要： | 以公司债券为手段,评估具有随机波动率的信用等级变换的风险.根据公司资产的多少将公司划分为高低两种信用等级,并假设公司资产的变化满足Heston随机波动率模型,且波动率在高低等级下围绕不同的均值波动回归.通过计算这样的资产波动下公司债券的价值,来评估具随机波动率的信用等级变换的风险.利用一张特殊的零息票来对冲由波动率的随... |
| 关 键 词： | 信用等级迁移风险 随机波动率 Heston模型 债券价值 |
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