| 用投影寻踪自助法进行多元分布函数的拟合优度检验 |
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| 引用本文： | 蔡越虹.用投影寻踪自助法进行多元分布函数的拟合优度检验[J].系统科学与数学,1991,11(1):052-062. |
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| 作者姓名： | 蔡越虹 |
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| 作者单位： | 中国地质大学北京研究生院 100083 |
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| 摘 要： | 文中记 F 为 q 维分布函数,P 是概率测度,P_F 是由分布函数 F 所规定的概率测度.在进行统计推断时,常常需要知道统计量 R(X_1,…,X_n;F)的分布 J_n(x,F)=P_F(R(X_1,(?),X_n;F)≤x),其中 X_1,…,X_n i i d～F,i i d 表独立同分布,或者用 R(X_1,…,X_n;F)的极限分布 J(x,F).但是 J_n(x,F)和 J(x,F)经常与 F 有关,即使 F 知道,J_n(x,F)和 J(x,F)的确切表达式大多是不知道的.倘若 F 未知,就更难知道 J_n(x,F)
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THE GOODNESS-OF-FIT TEST FOR A MULTIVARIATE DISTRIBUTION BY USING PP AND BOOTSTRAP METHOD |
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| CAI YUE-HONG.THE GOODNESS-OF-FIT TEST FOR A MULTIVARIATE DISTRIBUTION BY USING PP AND BOOTSTRAP METHOD[J].Journal of Systems Science and Mathematical Sciences,1991,11(1):052-062. |
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| Authors: | CAI YUE-HONG |
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| Institution: | China University of Geosciences,Beijing 100083 |
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| Abstract: | According to the projection pursuit method,two kinds of goodness-of-fittests for a multi-variate distribution,K-V-S test and V-S test,are constructed.It is proved that their asymptoticdistributions are the same as their bootstrap asymptotic distributions respectively. |
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