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| 基于Hurwicz准则的不确定养老金最优投资策略问题 | |
| 引用本文： | 曾向阳,刘伟,胡亦钧.基于Hurwicz准则的不确定养老金最优投资策略问题[J].应用数学,2023(1):265-276. |
| 作者姓名： | 曾向阳 刘伟 胡亦钧 |
| 作者单位： | 1. 新疆大学数学与系统科学学院;2. 武汉大学数学与统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11961064)； |
| 摘 要： | 本文提出一种新的养老金最优投资策略模型,研究了带有不确定工资过程的DC型养老金最优投资策略问题.以二次损失函数的Hurwicz加权平均值最小化为目标,针对两类相对财富过程,给出了养老金最优投资策略的显式表达式.最后,通过数值分析,研究了模型参数对最优投资策略的影响. |
| 关 键 词： | 不确定最优控制 Hurwicz准则 不确定工资过程 最优投资策略 |