| 带Poisson 跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理 |
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| 引用本文： | 史敬涛.带Poisson 跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理[J].中国科学:数学,2012,42(3):251-270. |
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| 作者姓名： | 史敬涛 |
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| 作者单位： | 山东大学数学学院, 济南250100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（批准号：11126209）、中国博士后科学基金（批准号：20100481278）、山东省自然科学基金（批准号：ZR2011AQOl2）、山东省博士后创新基金（批准号：201002026）和山东大学自主创新基金（批准号：2010TS060）资助项目 |
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| 摘 要： | 本文研究了带Poisson 跳跃的正倒向随机延迟系统的递归最优控制问题. 利用经典的针状变分方法、对偶技术和带Poisson 跳跃的超前倒向随机微分方程的相关结果, 证明了最优控制的最大值原理, 包括了最优控制满足的必要条件和充分条件.
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| 关 键 词： | 递归最优控制 正倒向随机延迟系统 超前倒向随机微分方程 Poisson 跳跃 最大值原理 |
Maximum principle of recursive optimal control problem for forward-backward stochastic delayed system with Poisson jumps |
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| SHI JingTao.Maximum principle of recursive optimal control problem for forward-backward stochastic delayed system with Poisson jumps[J].Scientia Sinica Mathemation,2012,42(3):251-270. |
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| Authors: | SHI JingTao |
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| Institution: | SHI JingTao |
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| Abstract: | This paper is concerned with the recursive optimal control problem for forward-backward stochastic delayed system with Poisson jumps. By virtue of classical spike variational approach, duality method and an- ticipated backward stochastic differential equation with Poisson jumps, we prove the maximum principle of the optimal control for this problem. Both necessary and sufficient conditions of optimality are obtained. |
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| Keywords: | recursive optimal control forward-backward stochastic delayed system anticipated backwardstochastic differential equation Poisson jumps maximum principle |
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