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| 基于CTE，TVaR和ESF的最优投资组合 | |
| 引用本文： | 从建发.基于CTE，TVaR和ESF的最优投资组合[J].中山大学研究生学刊(自然科学与医学版),2008,29(2):112-120. |
| 作者姓名： | 从建发 |
| 作者单位： | 岭南学院07硕,广州510275 |
| 摘 要： | 本文根据均值-方差模型的框架，用CTE，TVaR，ESF等不同的风险测量指标代替方差，建立了均值-CTE，均值-TVaR，均值-ESF等模型。作为模型的扩展，本文还分别考虑了引入无风险资产和允许负债时的情形，重点考察了均值-CTE，均值-TVaR，均值-ESF等模型的有效边界性质。 |
| 关 键 词： | 最优投资组合 均值-方差模型 CTE TVaR ESF 有效边界 |
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