| 进行期货套期保值的最优组合问题 |
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| 引用本文： | 蒲冰远,李京梁.进行期货套期保值的最优组合问题[J].数学的实践与认识,2007,37(21):1-4. |
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| 作者姓名： | 蒲冰远 李京梁 |
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| 作者单位： | 1. 成都纺织高等专科学校,基础部,四川,成都,610023
2. 江苏科技大学,数理学院,江苏,镇江,212003 |
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| 摘 要： | 讨论了为规避由于资产价格波动将来可能面临的风险、选择期货和期货组合进行套期保值的问题.通过建立相应的数学模型,给出了最优解,得到了极具实际操作意义的结果.
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| 关 键 词： | 期货 套期保值 组合 最优解 |
| 修稿时间： | 2006年3月22日 |
The Optimal Portfolio in Futures Hedging |
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| PU Bing-yuan,LI Jing-liang.The Optimal Portfolio in Futures Hedging[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(21):1-4. |
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| Authors: | PU Bing-yuan LI Jing-liang |
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| Abstract: | This paper studies a hedging problem of futures and futures portfolio to evade the risk from the votality in future.By establishing corresponded math models,we derives the optional solution and results of operational meaning for China to develop futures business. |
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| Keywords: | futures hedging portfolio optimal solution |
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