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| 离散时间保险风险模型的破产问题 | |
| 引用本文： | 孙立娟,顾岚.离散时间保险风险模型的破产问题[J].应用概率统计,2002,18(3):293-299. |
| 作者姓名： | 孙立娟 顾岚 |
| 作者单位： | 1. 清华大学数学科学系,北京,100084 2. 中国人民大学统计学系,北京,100872 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助课题（19971095） |
| 摘 要： | 本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型，得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式，并对具体实例给出数值计算结果。 |
| 关 键 词： | 破产问题 离散时间 保险风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布 随机变量 |
| 修稿时间： | 2000年10月13 |
Ruin Problems for the Discrete Time Insurance Risk Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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