| 变结构面板协整检验的响应面函数研究 |
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| 引用本文： | 杨宝臣,李晶晶.变结构面板协整检验的响应面函数研究[J].数理统计与管理,2014(2):266-275. |
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| 作者姓名： | 杨宝臣 李晶晶 |
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| 作者单位： | ;1.天津大学管理与经济学部 |
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| 摘 要： | Panel-ρ检验是常用的异质面板数据协整检验统方法,本文通过Monte Carlo模拟分析Panel-ρ协整检验方法的小样本性质,以及该方法对于变结构面板协整检验的检验功效.结果表明,在小样本情况下Panel-ρ统计量在原假设下的渐进分布会不同于该统计量的理论渐进分布,而且面板数据中存在的结构变化也会对渐进分布产生影响,从而降低Panel-ρ检验的检验功效.为了得到更加符合实际样本情况的统计量临界值,通过Monte Carlo模拟方法得到Panel-ρ协整检验方法的响应面函数,建立了统计量的临界值与面板数据的样本容量、结构变化类型的直接函数关系.Monte Carlo模拟检验表明,响应面函数法确实能够改善Panel-ρ协整检验的检验功效,在小样本容量和具有结构变化的情况下保证了面板协整检验的有效性.
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| 关 键 词： | Panel-ρ 响应面函数 面板数据 Monte Carlo模拟 结构变化 |
The Response Surface Function of Panel Cointgeration Test with Breaks |
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