| 基于随机波动的最优广告支出策略 |
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| 引用本文： | 周勇,刘三阳,候震梅.基于随机波动的最优广告支出策略[J].运筹学学报,2009,13(2). |
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| 作者姓名： | 周勇 刘三阳 候震梅 |
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| 作者单位： | 1. 新疆财经大学统计信息学院,乌鲁木齐,830012
2. 西安电子科技大学应用数学系,西安,710071 |
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| 基金项目： | 新疆财经大学院级课题 |
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| 摘 要： | 考虑企业在具有随机波动的市场体系中的特殊投资模型一广告支出模型.在典型的动态规划中,投资问题中的值函数一般是用Bellman方程的粘滞解表示的.本文通过指数变换把偏微分(Bellman)方程转变成一个对微分项是半线性的抛物线方程,并证明了其值函数连续解的存在性,在此基础上给出了企业最优广告支出策略.
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| 关 键 词： | 运筹学 随机波动 随机Bellman方程 指数变换 最优广告支出 |
The Optimal Investment Portfolio Policy Based on the Stochastic Volatility |
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| Zhou Yong,Liu Sanyang,Hou Zhenmei.The Optimal Investment Portfolio Policy Based on the Stochastic Volatility[J].OR Transactions,2009,13(2). |
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| Authors: | Zhou Yong Liu Sanyang Hou Zhenmei |
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