| 风险度量模型的研究 |
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| 引用本文： | 勾明,樊正堂.风险度量模型的研究[J].纯粹数学与应用数学,2002,18(4):379-382. |
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| 作者姓名： | 勾明 樊正堂 |
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| 作者单位： | 1. 西北大学数学系,西安,710069
2. 西北大学经济管理学院,西安,710069 |
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| 摘 要： | 分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处，考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好，引入风险偏好系数，建立加权的半方差证券组合决策模型，作出了理论分析并给出了相应的数值比较结果。
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| 关 键 词： | 风险度量模型 方差 风险偏好系数 最优解 证券投资收益率 |
| 文章编号： | 1008-5513(2002)04-0379-04 |
| 修稿时间： | 2002年3月20日 |
Comparison of risk measuring portfolio model |
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| GOU Ming,FAN Zheng-tang.Comparison of risk measuring portfolio model[J].Pure and Applied Mathematics,2002,18(4):379-382. |
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| Authors: | GOU Ming FAN Zheng-tang |
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| Institution: | GOU Ming1,FAN Zheng-tang2 |
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| Abstract: | In this paper the shortcoming of Variance and semi-Va riance methods is analysed. Risk bias coefficient is introduced, and Weight semi -Variance model is present.The compartisons of three models are made, this pape r can be used to direct the investment. |
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| Keywords: | risk variance superior portfolio risk bias coeffici ent |
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