拟鞅分解及非完备市场未定权益的保值 |
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引用本文: | 费为银. 拟鞅分解及非完备市场未定权益的保值[J]. 应用数学, 2001, 14(1): 72-75 |
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作者姓名: | 费为银 |
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作者单位: | 安徽机电学院应用数理系, |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目资助(70071016);安徽省教育厅科研基金项目资助(2000jw049) |
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摘 要: | 证明了拟鞅可选分解定理,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题。
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关 键 词: | 拟鞅分解 非完备市场 美式未定权益 保值 欧式未定权益 金融市场 |
文章编号: | 1001-9847(2001)01-0072-04 |
修稿时间: | 2000-04-25 |
Decomposition of Quisimartingale and Hedging Contingent Claims in Incomplete Financial Markets |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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