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| 网络舆情对中国上市金融机构系统性风险影响研究 | |
| 作者姓名： | 欧阳资生 李虹宣 杨希特 |
| 摘 要： | 使用2015年1月到2018年12月期间东方财富网45家上市金融机构1000万余条发帖信息为研究载体,从网络关注度和网络情绪两个角度构建"网络关注度"、"网络情绪"和"网络意见分歧"共3个网络舆情指数;然后使用DCC-GARCH模型估计CoVaR度量系统性金融风险指标;之后采用系统广义矩估计(SGMM)和差分广义矩估计... |
| 关 键 词： | 网络舆情 系统性金融风险 CoVaR 动态面板模型 |
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