| 带息力更新风险模型的一个极值分布 |
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| 引用本文： | 李春萍,郝会兵. 带息力更新风险模型的一个极值分布[J]. 经济数学, 2007, 24(2): 121-124 |
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| 作者姓名： | 李春萍 郝会兵 |
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| 作者单位： | 孝感学院数学系,湖北孝感,432100;孝感学院数学系,湖北孝感,432100 |
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| 摘 要： | 本文讨论了带息力的更新风险模型,得到了破产前最大盈余分布的递推公式,且在此基础上还给出了它满足的积分方程.
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| 关 键 词： | 利息力 更新风险模型 破产前最大盈余分布 |
| 修稿时间： | 2006-11-03 |
A EXTREME VALUE DISTRIBUTION ON A RENEWAL RISK MODEL WITH INTEREST FORCE |
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| Li Chunping,Hao Huibing. A EXTREME VALUE DISTRIBUTION ON A RENEWAL RISK MODEL WITH INTEREST FORCE[J]. Mathematics in Economics, 2007, 24(2): 121-124 |
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| Authors: | Li Chunping Hao Huibing |
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| Abstract: | In this paper we discussed a renewal risk model with interest force,we conclude the distribution of the maximum surplus before the ruin and the integral equations for the distributions are obtained. |
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| Keywords: | Interest force renewal risk model the distribution of the maximum before the ruin surplus. |
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