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| 离散时间美式期权套期及停时分析 | |
| 引用本文： | 杜雪樵,汪金菊.离散时间美式期权套期及停时分析[J].运筹与管理,2002,11(6):7-11. |
| 作者姓名： | 杜雪樵 汪金菊 |
| 作者单位： | 合肥工业大学理学院,合肥,230009 |
| 基金项目： | 安徽省软科学研究计划项目(02035034) |
| 摘 要： | 本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{Vt，Ft，t≥0}为鞅。并且研究了美式期权的停时，分别给出了美式期权的可停时，首停时，最优停时的方程表达式，同时讨论了与他们相关的期望特征，以及研究了美式期权定价问题。 |
| 关 键 词： | 离散时间 美式期权 套期价值 鞅 停时 买价 卖价 |
| 文章编号： | 1007-3221(2002)06-0007-04 |
Hedging and Stopping-time Analysis About an American Option with Discrete time |
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| Abstract: | |
| Keywords: | american option hedging value martingale stopping-time buying price saling prices |
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