| 一种风险度量与保费定价模式 |
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| 引用本文： | 沈银芳. 一种风险度量与保费定价模式[J]. 浙江大学学报(理学版), 2004, 31(5): 494-497 |
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| 作者姓名： | 沈银芳 |
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| 作者单位： | 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310028 |
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| 摘 要： | 在"修正确定等价"(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式--安全修正风险度量,从而也得到一种组合风险的保费定价模式.由此,达到了风险的度量和保费定价的有机结合,同时,也将经典的"平均值原理"从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中.
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| 关 键 词： | 风险度量 风险度量安全系数 保费定价模式 组合投资 |
| 文章编号： | 1008-9497(2004)05-494-04 |
| 修稿时间： | 2003-01-10 |
A risk-measure and premium pricing model |
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| SHEN Yin-fang. A risk-measure and premium pricing model[J]. Journal of Zhejiang University(Sciences Edition), 2004, 31(5): 494-497 |
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| Authors: | SHEN Yin-fang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk measure risk-measure-safety index premium pricing portfolio investment |
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