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异方差线性模型中的Bayes和经验Bayes方差估计
作者姓名:
邵军
作者单位:
华东师范大学
摘 要:
本文给出异方差线性模型中误差方差的 Bayes和经验 Bayes估计。我们首先研究在每一个试验点只有少量重复,而总观察数N相当大的情况。并导出其Bayes估计,讨论其某些性质。同时还给出经验Bayes估计及其偏差和方差的渐近展开式。基于这些展开式,在N很大时证明了经验Bayes估计要比常用方差估计(组内样本方差)有更小的均方误差。
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