| 信用等级变换的自由边界问题 |
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| 引用本文： | 陈新富,胡钡,梁进,尹洪明.信用等级变换的自由边界问题[J].中国科学:数学,2024(3):285-312. |
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| 作者姓名： | 陈新富 胡钡 梁进 尹洪明 |
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| 作者单位： | 1. Department of Mathematics, University of Pittsburgh;2. Department of Applied and Computational Mathematics and Statistics, University of Notre Dame;3. 同济大学数学科学学院;4. Department of Mathematics and Statistics, Washington State University |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:12071349)资助项目； |
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| 摘 要： | 本文总结近年来评估信用等级变换风险的结构化模型的建立和发展,特别关注了使用资产债务比划分高低等级并且不同等级的资产满足不同的随机过程的情形,而这个问题可以转化为自由边界问题.本文介绍关于这个模型的理论研究结果、计算和实证方法以及模型的一些推广和展望.
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| 关 键 词： | 信用等级变换 信用风险评估 自由边界 金融数学 |
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