| 基于混沌时序重构的股票价格预测研究 |
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| 引用本文： | 彭岩,孙学惠,王庆余.基于混沌时序重构的股票价格预测研究[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2003,36(6):777-781. |
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| 作者姓名： | 彭岩 孙学惠 王庆余 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院，天津大学管理学院，天津大学管理学院 天津300072，天津300072，天津300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70271071). |
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| 摘 要： | 应用非线性映射迭代模型，采用小波理论来辨识混沌模型中的参数，并通过对混沌时序进行预处理，可得到较好的预测结果。采用小波网络对非线性映射迭代模型中的参数进行辨识，辨识的准确程度较高，采用该模型对上海证券市场600063号股票的开盘和最高价格数据进行了建模和模型参数辨识，并据此做出相关预测，得到了满意的预测结果。
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| 关 键 词： | 混沌时序重构 股票价格预测 参数识别 小波理论 |
| 文章编号： | 0493-2137(2003)06-0777-05 |
| 修稿时间： | 2002年11月18 |
Study on Prediction of Stock Price Based on Chaotic Time Series Reconstruction |
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| PENG Yan,SUN Xue-hui,WANG Qing-yu.Study on Prediction of Stock Price Based on Chaotic Time Series Reconstruction[J].Journal of Tianjin University(Science and Technology),2003,36(6):777-781. |
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| Authors: | PENG Yan SUN Xue-hui WANG Qing-yu |
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| Abstract: | The predicting results are obtained by the application of the nonlinear mapping iterative model, the identification of the parameters in the chaotic model by the wavelet theory, and the pretreatment of the chaotic time series. It is precise that using the wavelet networks to identify the parameters of the nonlinear mapping iterative model. This model is used to model the data of stock No. 600063 on Shanghai Securities Market, including the data of its opening price and highest price. The parameters of these models are identified and the results of the prediction are satisfactory. |
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| Keywords: | chaotic time series reconstruction parameter identification price of stock No 600063 prediction |
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