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| 流动性风险的度量 | |
| 引用本文： | 邓娟,周宏.流动性风险的度量[J].运筹与管理,2010,19(6). |
| 作者姓名： | 邓娟 周宏 |
| 基金项目： | 江苏省人文社科重点基金资助项目 |
| 摘 要： | VaR模型忽略了流动性风险,到目前为止还没有统一的指标度量流动性风险.本文分析了最高成交价与最低成交价之差模型度量流动性风险存在偏差,同时给出了度量流动性风险一种新的修正模型.最后,结合实证对两种模型进行对比,修正模型从更加微观的层面上充分考虑到各价位的实际成交的价、量分布对总交易金额的作用,计算流动性风险值比较客观、精确. |
| 关 键 词： | 流动性风险 风险度量 权重 修正模型 |
Measurement of Liquidity Risk |
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| DENG Juan,ZHOU Hong.Measurement of Liquidity Risk[J].Operations Research and Management Science,2010,19(6). | |
| Authors: | DENG Juan ZHOU Hong |
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