| 股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析 |
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| 引用本文： | 鲁万波,李竹渝.股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析[J].高校应用数学学报(A辑),2005,20(1):9-16. |
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| 作者姓名： | 鲁万波 李竹渝 |
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| 作者单位： | 1. 西南财经大学,统计学院,四川成都,610074
2. 四川大学,数学学院,四川成都,610064 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金(01BTJ003) |
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| 摘 要： | 非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具．在混合相依样本的条件下，基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性，利用改良的交叉核实函数选取光滑参数，并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果．
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| 关 键 词： | 波动性 非参数回归估计 迭代累积平方和（ICSS） 交叉核实函数 |
| 文章编号： | 1000-4424(2005)01-0009-08 |
Nonparametric kernel regression estimation of volatility of stock return and its application to Chinese stock markets |
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| LU Wan-bo,LI Zhu-yu.Nonparametric kernel regression estimation of volatility of stock return and its application to Chinese stock markets[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2005,20(1):9-16. |
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| Authors: | LU Wan-bo LI Zhu-yu |
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| Institution: | LU Wan-bo~1,LI Zhu-yu~2 |
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| Abstract: | Nonparametric regression estimation is a useful technique for investigating nonlinear time series.Under mixing conditions,this paper gives kernel regression estimation of the volatility of the stock return by improving cross-validation function on choosing smooth parameters.Its application has been tried in Shanghai and Shenzhen stock markets in China,giving some interesting results. |
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| Keywords: | volatility nonparametric regression estimation iterated cumulative sums of squares(ICSS) cross-validation function |
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