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| 随机利率下跳-扩散过程的产量保险定价模型 | |
| 引用本文： | 陈俊霞,于淑妹. 随机利率下跳-扩散过程的产量保险定价模型[J]. 经济数学, 2009, 26(4) |
| 作者姓名： | 陈俊霞 于淑妹 |
| 作者单位： | 陈俊霞(解放军炮兵学院,安徽,合肥,230031);于淑妹(安徽农业大学,安徽合肥,230036) |
| 摘 要： | 本文研究了农产品价格为一般的跳-扩散模型,随机跳部分为复合Poisson过程,并假设远期利率服从HJM模型,利用测度变换技巧,给出了合同的在此模型下的解析解. |
| 关 键 词： | 产量保险 期权定价 测度变换 跳一扩散过程 |
Jump - diffuse Process of Agriculture Insurance Model under Stochastic Interest |
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| Abstract: | |
| Keywords: | Quantity insurance option pricing measure change jump-diffuse process |
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