| 非参数回归模型异方差的小波检验 |
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| 引用本文： | 李元,黄香,叶伟彰.非参数回归模型异方差的小波检验[J].中国科学A辑,2006,36(10):1131-1142. |
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| 作者姓名： | 李元 黄香 叶伟彰 |
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| 作者单位： | (1)广州大学数学与信息科学学院 ,广州 510006 ,中国;(2)香港理工大学应用数学系 ,香港 ,中国 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;广东省广州市教委科研项目;广东省广州市科技局科技计划 |
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| 摘 要： | 在非参数回归模型的讨论中, 通常假定方差具有齐性结构. 然而事前并不能保证方差齐性. 因此需要检验异方差性. 基于小波方法提出了一种相合的非参数异方差检验. 首先定义了回归模型的条件方差函数的经验小波系数, 然后证明了其渐近正态性. 在此基础上, 利用 Fan 的小波收缩的概念, 提出了异方差性检验的统计量. 模拟结果表明, 本检验方法优于传统的非参数检验方法.
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| 关 键 词： | 异方差 显著性检验 小波 回归模型 |
| 收稿时间： | 2004-02-12 |
| 修稿时间： | 2004年2月12日 |
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