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| 基于非线性时间序列模型的股票分析与预测 | |
| 摘 要： | 时间序列模型在股票价格的分析与预测中有着极其重要的应用.本文针对沪深300日收益率建立了ARIMA-GARCH拟合模型.首先对数据进行对数处理、平稳性检验、自相关检验、偏自相关检验和ARCH效应检验,然后消除条件异方差性,最后通过实证分析得到了模型的有效性与准确性. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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